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O conteúdo organiza técnicas de análise, taxonomia de riscos e histórico de crises, incluindo acordos de Basileia. Desenvolve retorno e risco em ativos, com volatilidade, drawdown, semivariância, carteiras e fronteira eficiente. 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Verifique se há material disponível para este livro em  \n[atlas.com.br](atlas.com.br)  \nFABIANO GUASTI LIMA  \nANÁLISE DERISCOS  \nSÃO PAULO  \nEDITORA ATLAS S.A.– 2015  \n© 2014 by Editora Atlas S.A.  \nCapa: Leandro Rizzo  \nComposição: Formato Serviços de Editoração Ltda.  \nDados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  \n(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)  \nLima, Fabiano Guasti  \nAnálise de riscos / Fabiano Guasti Lima.– – São Paulo: Atlas, 2015.  \nBibliografia.  \nISBN 978-85-224-9645-7 ISBN 978-85-224-9646-4 (PDF)  \n1. Análise de risco 2. Controle de crédito 3. Crédito 4. Finanças. I. Título.  \n14-12123 CDD-658.155  \nÍndice para catálogo sistemático:  \n1. Análise de risco : Empresas : Administração financeira 658.155  \nTODOS OS DIREITOS RESERVADOS – É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei no 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.  \nEditora Atlas S.A. Rua Conselheiro Nébias, 1384 Campos Elísios  \n01203 904 São Paulo SP 011 3357 9144  \n[atlas.com.br](atlas.com.br)  \nDedico este livro ao meu filho  \nPedro Moscardini Nabelice Guasti Lima,  \nque me ensina a cada dia o valor das pequenas conquistas que tão grandiosas podem sere a valorizar e saber esperar o tempo acontecer em nossas vidas.  \nSUMÁRIO  \nPrefácio, xi  \n1 Análise de Riscos, 1  \n1.1 Introdução, 1  \n1.2 O que é risco?, 2  \n1.3 O que é análise de riscos?, 3  \n1.4 Técnicas de análise de riscos, 3  \n1.4.1 Evolução das técnicas de análise de riscos, 4  \n1.5 Taxonomia do risco, 4  \n1.5.1 Riscos estratégicos, 5  \n1.5.2 Riscos não estratégicos, 6  \n1.5.3 Riscos financeiros, 6  \n1.5.3.1 Risco de mercado, 6  \n1.5.3.2 Risco de crédito, 7  \n1.5.3.3 Risco de liquidez, 7  \n1.5.3.4 Risco operacional, 7  \n1.5.3.5 Risco legal, 8  \n1.6 Histórico de crises e desastres financeiros, 8  \n1.7 Os acordos de Basileia, 11  \n1.8 Acordos de Basileia no Brasil, 13 Exercícios resolvidos, 16  \nExercícios propostos, 17  \n2 Retorno e Risco de Ativos, 20  \n2.1 Retorno discreto, 20  \n2.2 Retorno contínuo, 22  \n2.3 Retorno, risco e volatilidade de um ativo individual, 25  \n2.3.1 Estimação da volatilidade pelo modelo EWMA, 28  \n2.4 Retorno discreto versus retorno contínuo, 34  \n2.5 O risco por unidade de retorno – o coeficiente de variação, 34  \n2.6 Máximo drawdown, 36  \n2.7 Downside risk, 37  \n2.8 Semivariância e semidesvio, 42  \n2.9 Retorno e risco no contexto de carteiras, 44  \n2.9.1 Carteira de mínimo risco, 49  \n2.9.2 Carteira ótima, 53  \n2.10 Construção da fronteira eficiente para mais de dois ativos, 59  \n2.11 Risco sistemático e não sistemático, 74 Exercícios resolvidos, 80  \nExercícios propostos, 96  \n3 Análise de Risco para Ativos de Renda Variável, 101  \n3.1 Value at Risk (VaR), 101  \n3.1.1 Origens do Value at Risk, 102  \n3.2 Value at Risk absoluto e relativo, 102  \n3.3 Entendendo o Value at Risk (VaR), 107  \n3.4 Cálculo do Value at Risk paramétrico para um ativo individual, 112  \n3.4.1 Variáveis necessárias para cálculo do VaR, 116  \n3.5 Cálculo do Value at Risk paramétrico no contexto de uma carteira, 119  \n3.6 Value at Risk incremental (IVaR), 123  \n3.7 Value at Risk marginal, 127  \n3.8 Value at Risk de componente, 131  \n3.9 Cálculo do Value at Risk paramétrico para opções, 133  \n3.9.1 Entendendo o mercado de opções, 133  \n3.9.1 Modelo de precificação de opções – modelo de Black & Scholes, 136  \n3.9.2 VaR pelo modelo delta para opções, 139  \n3.9.3 VaR pelo modelo delta-gama para opções, 142  \n3.10 Cálculo do Value at Risk não paramétrico, 144  \n3.10.1 VaR por simulação histórica – valores passados, 144  \n3.10.2 VaR por simulação histórica – valores atualizados, 148  \n3.10.3 VaR por simulação de Monte Carlo, 153  \n3.11 VaR condicional (CVaR), 156  \n3.12 Retorno Ajustado ao Risco (RAROC), 159 Exercícios resolvidos, 160  \nExercíc","cbCaiuoqvxu87Ju1","https://ap.wps.com/l/cbCaiuoqvxu87Ju1","pdf",8120681,333,"Portuguese","# Prefácio\n# 1 Análise de Riscos\n## Introdução\n## O que é risco? / O que é análise de riscos?\n## Técnicas de análise de riscos / Taxonomia do risco\n# 2 Retorno e Risco de Ativos\n## Volatilidade e coeficiente de variação\n## Máximo drawdown / Downside risk\n## Carteiras e fronteira eficiente\n# 3 Análise de Risco para Ativos de Renda Variável\n## Value at Risk (VaR)\n## Cálculo paramétrico e não paramétrico\n## VaR condicional (CVaR) e RAROC\n# 4 Análise de Risco para Ativos de Renda Fixa\n## Duration e convexidade\n## VaR para ativos de renda fixa\n# 5 Análise de Risco em Projetos de Investimentos\n## Sensibilidade do NPV e cenários\n## Ponto de equilíbrio / Árvores de decisões\n# 6 Análise de Risco de Crédito\n## Direcionadores e cálculo de perdas\n## VaR de crédito / Ratings\n# 7 Análise de Risco Operacional\n## Natureza do risco operacional\n## Distribuição de perdas\n# 8 Modelos Avançados de Estimação do Value At Risk\n## Modelos ARCH e GARCH","[{\"question\":\"O que significa “análise de riscos” no contexto do livro?\",\"answer\":\"O conteúdo apresenta o conceito e as técnicas de análise, relacionando risco à decisão e à mensuração. 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