[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-1-id-113":3,"doc-seo-233002-113":41,"doc-detail-233002-id":106},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37],{"id":8,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":11,"show_sort_weight":4,"slug":12},178,1,"Template","Faktur","faktur",{"id":14,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":15,"show_sort_weight":4,"slug":16},192,"Formulir","formulir-192",{"id":18,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":19,"show_sort_weight":4,"slug":20},180,"Media Sosial","media-sosial",{"id":22,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":23,"show_sort_weight":4,"slug":24},179,"Poster","poster",{"id":26,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":27,"show_sort_weight":4,"slug":28},176,"Presentasi","presentasi",{"id":30,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":31,"show_sort_weight":4,"slug":32},177,"Resume","resume",{"id":34,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":35,"show_sort_weight":4,"slug":36},182,"Surat","surat-a95d00d3aaf04f3b854ecf140f00d385",{"id":38,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":39,"show_sort_weight":4,"slug":40},183,"Umum","umum-07d1ff437201438088836b2b1ed3c90f",{"code":4,"msg":42,"data":43},"ok",{"site_id":44,"language":45,"slug":46,"title":47,"keywords":48,"description":49,"schema_data":50,"social_meta":99,"head_meta":101,"extra_data":103,"updated_unix":105},113,"id","optimizing-life-insurance-company-portfolios-using-mean-absolute-deviation-with-generalized-wiener-process","Optimasi Portofolio Perusahaan Asuransi Jiwa menggunakan Mean Absolute Deviation dengan Generalized Wiener Process","","Penelitian ini membahas optimasi portofolio investasi saham pada perusahaan asuransi jiwa dengan mempertimbangkan regulasi OJK dan dinamika pasar. Model utama yang digunakan adalah Mean Absolute Deviation (MAD) dari Konno dan Yamazaki untuk mengatasi keterbatasan pendekatan mean-variance, sekaligus meningkatkan efektivitas pada dimensi portofolio yang besar. Harga saham dimodelkan menggunakan Generalized Wiener Process untuk menangkap sifat stokastik dan volatilitas, kemudian masalah optimasi disusun serta diselesaikan memakai model MAD dan Semi-MAD dengan kendala buy-in threshold serta cardinality.",{"@graph":51,"@context":98},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/id/template/",2,{"item":63,"name":39,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/id/template/umum/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/id/template/optimizing-life-insurance-company-portfolios-using-mean-absolute-deviation-with-generalized-wiener-process/233002/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/optimizing-life-insurance-company-portfolios-using-mean-absolute-deviation-with-generalized-wiener-process/233002.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"McQueen","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-20","2026-09-10",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":9},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Kendala apa saja yang ditambahkan pada masalah optimasi portofolio?","Question",{"text":96,"@type":97},"Penelitian menambahkan kendala seperti buy-in threshold dan cardinality agar hasil optimasi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan asuransi jiwa.","Answer","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":100,"og:title":47,"og:site_name":79,"og:description":49},"article",{"robots":102,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":104,"site_id":44},233002,1789075035,{"code":4,"msg":5,"data":107},{"doc_id":104,"user_id":108,"nickname":76,"user_avatar":109,"doc_module":9,"category_id":38,"category_name":39,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":110,"file_id":111,"file_url":112,"file_type":113,"file_size":114,"view_count":9,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":115,"language":116,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":117,"faqs":118,"seo_title":119,"seo_description":49,"update_tm":105,"read_time":120},5909890329169,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_9964176cb1d06d4a9deccf72a44ae3dc","OPTIMASI PORTOFOLIO PERUSAHAAN ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION DENGAN GENERALIZED WIENER PROCESS  \nHILMAN YUSUPI DWI PUTRA  \nPROGRAM STUDI MATEMATIKA TERAPAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR  \nBOGOR  \n2024  \nPERNYATAAN MENGENAI TESIS DANSUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA  \nDengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Optimasi Portofolio Perusahaan Asuransi Jiwa menggunakan Mean Absolute Deviation dengan Generalized Wiener Process” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dandicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.  \nDengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.  \nBogor, September 2024  \nHilman Yusupi Dwi Putra G5501231024  \nRINGKASAN  \nHILMAN YUSUPI DWI PUTRA. Optimasi Portofolio Perusahaan Asuransi Jiwa menggunakan Mean Absolute Deviation dengan Generalized Wiener Process. Dibimbing oleh BIB PARUHUM SILALAHI dan RETNO BUDIARTI.  \nPendapatan perusahaan asuransijiwa dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk penerimaan premi sebagai sumber utama pendapatan, hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi, klaim reasuransi, dan pemasukan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga penyelenggara sistem peraturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. POJK inimenetapkan jumlah dana yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi jiwaserta jenis-jenis instrumen investasi yang diperbolehkan, beserta batasannya. Sehingga, manajer investasi perusahaan asuransi jiwa perlu menyesuaikan portofolio investasinya, terutama portofolio investasi saham.  \nMasalah optimasi portofolio ini adalah masalah penting bagi manajer investasi dalam manajemen risiko di keuangan yang bertujuan untuk menemukanalokasi optimal di antara beberapa aset. Pada tahun 1952 Harry Markowitz mengusulkan pendekatan untuk masalah pemilihan portofolio dengan model meanvariance (MV) berdasarkan dua asumsi yaitu, harga historis mencerminkan harga di masa depan, dan ada korelasi antara sekuritas. Namun, Model optimasi portofolio Markowitz belum digunakan secara ekstensif untuk membangun portofolio berskala besar. Pada tahun 1991, Konno dan Yamazaki mengenalkan model Mean Absolute Deviation (MAD) sebagai alternatif dari model mean variance. Model inimemiliki pendekatan linear, yang menghilangkan sebagian besar kesulitan yang terkait dengan model mean variance, sehingga model ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi portofolio untuk dimensi tinggi.  \nMasalah lain dalam pembentukan portofolio saham adalah pasar keuanganyang terus berubah menuntut pengembangan model untuk memahami dan meramalkan perilaku harga saham. Salah satu metode yang telah digunakan secara luas untuk memodelkan pergerakan harga saham adalah Generalized Wiener Process atau yang dikenal juga sebagai Proses Wiener diperumum. Proses Wiener memberikan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi sifat stokastik dari perubahan harga saham, sehingga memungkinkan pengelola portofolio untuk lebih sensitif terhadap fluktuasi pasar yang tidak dapat diantisipasi.  \nPenelitian ini berfokus pada optimasi portofolio investasi saham perusahaanasuransi jiwa, yang dipengaruhi oleh regulasi OJK dan dinamika pasar keuangan. Dalam upaya untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko, model optimasi portofolio yang digunakan adalah model Mean Absolute Deviation (MAD) dari Konno dan Yamazaki. Dengan karakteristik MAD yang lebih sederhana dan linier, model ini lebih cocok untuk portofolio berskala besar. Selain itu, model Generalized Wiener Process digunakan untuk memprediksi pergerakan hargasaham dengan lebih baik, memungkinkan p","cbCaiezdkCxS3GMp","https://ap.wps.com/l/cbCaiezdkCxS3GMp","pdf",483497,56,"Indonesian","# Pernyataan Mengenai Tesis dan Sumber Informasi serta Pelimpahan Hak Cipta\n# Ringkasan\n## Latar belakang regulasi dan kebutuhan optimasi portofolio\n## Pendekatan model MAD dan Generalized Wiener Process\n## Tujuan penelitian dan metode penyelesaian\n## Kata kunci","[{\"question\":\"Kendala apa saja yang ditambahkan pada masalah optimasi portofolio?\",\"answer\":\"Penelitian menambahkan kendala seperti buy-in threshold dan cardinality agar hasil optimasi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan asuransi jiwa.\"}]","Optimasi Portofolio Perusahaan Asuransi Jiwa menggunakan Mean Absolute Deviation dengan Generalized Wiener Process | PDF",20]